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国泰标普500来往型怒放式指数证券投资基金（QDII）               基金家具而已摘要更新                                  编制日历：2025年9月17日                 送出日历：2025年9月30日 本摘要提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募证明书等销售文献。 一、家具八成 基金简称      国泰标普 500ETF     基金代码      159612 基金管束东谈主     国泰基金管束有限公司      基金托管东谈主     招商银行股份有限公司                                     香港上海汇丰银行有限 境外投资照管人                    境外托管东谈主     公司                           上市来往所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金合同奏效日   2022-05-09                           市日历       2022-05-20 基金类型      股票型             来往币种      东谈主民币 运作方式      来往型怒放式          怒放频率      每个怒放日                           初始担任本基金 基金司理      艾小军             基金司理的日历                           证券从业日历    2001-05-01 基金中语简称    标普 500ETF           《基金合同》奏效后，说合 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 其他           按期证据中给以线路；说合 50 个使命日出现前述情形的，基金合同终           止，不需召开基金份额抓有东谈主大会。 二、基金投资与净值长远 (一) 投资狡计与投资策略 详见本基金招募证明书 “第十二部分 基金的投资”。 投资狡计      邃密无比追踪方针指数，追求追踪偏离度和追踪短处的最小化。           本基金主要投资于方针指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实           现投资狡计，本基金可参与其他境外商场投资用具和境内商场投资工           具投资。           境外商场投资用具包括已与中国证监会签署双边监管互助包涵备忘录 投资范围           的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括来往型怒放式           基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管互助包涵备忘录的国度           或地区证券商场挂牌来往的平凡股、优先股、人人存托字据和好意思国存           托字据、房地产相信字据；政府债券、公司债券、可波折债券、住房          按揭辅助证券、钞票辅助证券以及经中国证监会认同的国际金融组织          刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、商          业单据、回购左券、短期政府债券等货币商场用具；与固定收益、股          权、信用、商品指数、基金等方针物挂钩的结构性投钞票品；远期合          约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市来往的权证、期权、          期货等金融养殖家具；以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其          他金融用具，但须相宜中国证监会筹办功令。本基金不错进行境外证          券假贷来往及境外正回购来往、逆回购来往。          境内商场投资用具包括银行入款、债券回购、货币商场用具（含同行          存单）以及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。          基金的投资组合比例为：本基金投资于方针指数成份股和备选成份股          的钞票比例不低于非现款基金钞票的80%且不低于基金钞票净值的          如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限          制，基金管束东谈主在履行妥当方法后，不错相应疗养本基金的投资范围          和投资比例功令。          本基金的方针指数为标普500指数（S&P 500 Index）过火改日可能          发生的变更。 主要投资策略          投资策略；4、境外商场基金投资策略。 功绩比较基准   标普500指数收益率（经估值汇率疗养）          本基金属于股票型基金，表面上其预期收益及预期风险水平高于羼杂          型基金、债券型基金和货币商场基金。本基金为指数型基金，主要采          用阔气复制策略，追踪方针指数，其风险收益特征与方针指数所表征 风险收益特征   的商场组合的风险收益特征相似。本基金主要投资境外证券商场，除          了需要承担与境内证券投资基金访佛的商场波动风险等一般投资风险          之外，本基金还面对汇率风险等境外证券商场投资所面对的相配投资          风险。 (二) 投资组结伴产设置图表/区域设置图表 投资组结伴产设置图表 区域设置图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：1、本基金合同奏效曩昔不悦完满当然年度，按曩昔施交运作期限狡计净值增长率，不 按通盘这个词当然年度进行折算。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售筹办用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费方式/费率    备注                 /抓有期限（N）                     S       认购费      50 万份 ≤ S                                                    按笔收                         S ≥ 100 万份       100 元/笔                                                     取 注：场内来往用度以证券公司施行收取为准。 认购费： 基金管束东谈主持理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现 金认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。 申购费： 投资东谈主在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的法式收取佣金，其中 包含证券来往所、登记机构等收取的筹办用度。 赎回费： 投资东谈主在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跨越 0.50%的法式收取佣金，其中 包含证券来往所、登记机构等收取的筹办用度。 （二） 基金运作筹办用度 以下用度将从基金钞票中扣除：            收费方式/年费率 用度类别                                    收取方             或金额（元） 管束费             0.60%                基金管束东谈主、销售机构 托管费            0.15%              基金托管东谈主 审计用度          35,000.00           管帐师事务所 信息线路费       120,000.00            功令线路报刊            其他按照国度联系            功令和《基金合同》 其他用度                       筹办职业机构            商定不错在基金财             产中列支的用度 注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 终施行金额以基金按期证据线路为准。 （三） 基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓就怕代，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的招募证明书等销售文献。   本基金面对的主要风险有商场风险、运作管束风险、流动性风险、本基金私有风险、本 基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险 和其他风险等。   本基金私有风险：   证券商场价钱会因为国际政事环境、宏不雅和微不雅经济成分、国度战略、投资东谈主风险收益 偏好和商场流动进程等多样成分的变化而波动，将对本基金钞票产生潜在风险，主要包括：   （1）商场风险   商场风险是指由于商场成分如基础利率、汇率、股票价钱和商品价钱的变化或由于上述 商场成分的波动率的变化而引起的证券价钱的非预期变化，并产生损失的可能性。本基金投 资将主要受到好意思国商场宏不雅经济运行情况、货币战略、财政战略、产业战略、来往功令、结 算、托管以过火他运魄力险等多种成分的影响，上述成分的波动和变化可能会使基金钞票面 临潜在风险。   （2）汇率风险   本基金投资的国外商场金融品种除外币计价，如果所投资商场的货币相关于东谈主民币贬值， 将对基金收益产生不利影响；此外，外币对东谈主民币的汇率大幅波动也将加大基金净值波动的 幅度。此外，由于基金运作中的汇率取自汇率发布机构，如果汇率发布机构出现汇率发布时 间延长或是汇率数据特别等情况，可能会对基金运作或者投资者的决策产生不利影响。   （3）政事风险   不同国度或地区的财政战略、货币战略、产业战略、地区发展战略等宏不雅战略发生变化， 会导致商场波动进而影响基金收益，产生风险；此外，基金所投资的国度/地区可能会时常 采选某些管制步履，从而对基金收益以及基金钞票带来不利影响。   （4）法律和政府管制风险   由于各个国度/地区适用不同法律规章的原因，可能基金的某些投资行动在部分国度/ 地区受到罢休或合同不成普通实施，或者由于税制、收歇轨制的更动等法律上的原因，给交 易者带来损失的可能性。   （5）管帐核算风险   由于境外商场对上市公司日常狡计行径的管帐处理、财务报表线路等管帐核算法式的规 定存在一定各异，可能给本基金投资带来潜在风险。   （6）税务风险   由于各个国度/地区在税务方面的法律规章存在一定各异，当投资某个国度/地区商场时， 该国度/地区可能会要求基金就股息、利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该 行动会使基金收益受到一定影响。此外，各个国度/地区的税收功令可能发生变化，或者实 施具有讲究力的翻新，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资当 日并未斟酌的零碎税项。   （7）引入境外托管东谈主的筹办风险   本基金由境外托管东谈主提供境外钞票托管职业，存在因适用法律不同导致基金钞票损失的 风险。由于境外所适用法律规章与境内法律规章有所不同的原因，可能导致本基金的某些投 资及运作行动在境外受到罢休或合同不成普通实施，从而使得基金钞票面对损失风险。   （8）信用风险   国度的主权评级着落或评级预测负面，皆可能影响该国的投资风险溢价。   方针指数并不成阔气代表通盘这个词股票商场。方针指数成份股的平均答复率与通盘这个词股票商场 的平均答复率可能存在偏离。   方针指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司狡计情景、投资东谈主面目 和来往轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   算作阔气追踪方针指数长远的指数化投资，ETF 的投资风险主如果基金份额净值（NAV） 增长率与方针指数增长率偏离的风险，以下成分可能使基金投资组合的收益率与方针指数的 收益率发生偏离，也可能使基金的追踪短处限度未达商定狡计。   （1）由于方针指数疗养成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合疗养中产生追踪 偏离度与追踪短处；   （2）由于方针指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在方针指数中的权重发生 变化，使 ETF 在相应的组合疗养中产生追踪偏离度和追踪短处；   （3）成份股派发现款红利、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离方针指数收益率， 从而产生追踪偏离度和追踪短处；   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时疗养投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪短处；   （5）由于基金投资进程中的证券来往成本，以及基金管束费和托管费的存在，使基金 投资组合与方针指数产生追踪偏离度和追踪短处；   （6）在 ETF 指数化投资进程中，基金管束东谈主的管明智商，举例追踪指数的水平、技能 妙技、买入卖出的时机继承等，皆会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对方针指数的 追踪进程；   （7）特殊情况下，如果本基金采选成份股替代策略，基金投资组合与方针指数组成的 各异可能导致基金收益率与方针指数收益率产生偏离；   （8）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的罢休，基金投资组合中个别股票 的抓有比例与方针指数中该股票的权重可能装假足相易；因缺少卖空、对冲机制过火他用具 酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制错 误等，由此产生追踪偏离度与追踪短处。   （9）如因方针指数编制功令疗养或其他成分导致本基金的追踪短处限度未达商定狡计， 本基金净值长远与指数价钱走势可能发生较大偏离。    尽管可能性很小，但根据基金合同功令，如出现变更方针指数的情形，本基金将变更标 的指数。基于原方针指数的投资战略将会更动，投资组合将随之疗养，基金的收益风险特征 将与新的方针指数保抓一致，投资东谈主须承担此项疗养带来的风险与成本。    本基金的方针指数由指数编制机构发布并管束和调治，改日指数编制机构可能由于多样 原因住手对指数的管束和调治，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命 日内向中国证监会证据并提倡处罚决策，如更换基金方针指数、波折运作方式、与其他基金 归并、或者辨别基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东谈主大会进行表决，基金份额 抓有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同辨别。投资东谈主将面对更换基金 方针指数、波折运作方式，与其他基金归并或者辨别基金合同等情形。    自指数编制机构住手方针指数的编制及发布至处罚决策确按时代，基金管束东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息除名基金份额抓有东谈主利益优先原则保管基金 投资运作。该时代由于方针指数不再更新等原因可能导致指数长远与筹办商场长远有在各异， 影响投资收益。    基金份额在证券来往所的来往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形， 即存在价钱折溢价的风险。    此外，本基金范畴受到外汇额度的罢休，如络续接受申购可能导致冲突外管局批准的外 汇额度时，本基金将暂停申购，可能会因为一级商场基金份额供给不及而导致二级商场出现 折溢价方式，后续因外管局批准基金管束东谈主新增外汇额度以及本基金复原申购业务而可能使 得该折溢价方式有所拘谨，上述折溢价的变化可能导致本基金二级商场来往价钱出现较大波 动。    方针指数成份股可能因多样原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风险：    （1）基金可能因无法实时疗养投资组合而导致追踪偏离度和追踪短处扩大。    （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代标记等成分影响本基金 二级商场价钱的折溢价水平。    （3）若成份股停牌时期较长，在商定时期内仍未能实时买入或卖出的，则该部分款项 将按照本招募证明书的商定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟 踪偏离度和追踪短处。    （4）在极点情况下，方针指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时卖出成份股 以获取足额的相宜要求的赎回对价，由此基金管束东谈主可能在申购赎回清单中诞生较低的赎回 份额上限或者采选暂停赎回的步履，投资者将面对无法赎回沿途或部分 ETF 份额的风险。    基金管束东谈主在每一来往日开市前向深圳证券来往所提供当日的申购赎回清单。本基金基 金份额参考净值（IOPV）由基金管束东谈主或基金管束东谈主寄托的机构狡计并通过深圳证券来往 所发布，仅供投资者来往、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能 存在各异，IOPV 狡计也可能出现特别。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失， 需投资东谈主自行承担。    因本基金不再相宜证券来往所上市要求被辨别上市，或被基金份额抓有东谈主大会决议提前 辨别上市，导致基金份额不成络续进行二级商场来往的风险。    如果投资者申购时未能提供相宜要求的申购对价，则投资者的申购苦求可能失败。本基 金的申购赎回清单中，基金管束东谈主可设定申购份额上限，以对当日的申购总范畴进行限度， 可能存在因达到当日申购范畴上限而导致后续申购失败的风险。    此外，如本基金可用的外汇额度不及、本基金投资所处的主要商场停市或本基金的钞票 组合中的迫切部分发生暂停来往或其他紧要事件，也可能导致申购失败的风险。   基金份额抓有东谈主在提倡赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的相宜要求的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。   基金管束东谈主可能根据成份股市值范畴变化等成分疗养最小申购、赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并抓有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎 回单元沿途赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管束东谈主可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总 范畴进行限度，可能存在因达到当日赎回范畴上限而导致后续赎回失败的风险。   本基金当今袭取现款申购赎回，投资者的申购、赎回价钱依据招募证明书商定的代理买 卖原则笃定，可能受组合证券的商业价钱、汇率等的影响，与苦求当日的基金份额净值或有 不同，投资者须承担其中的来往用度、汇率波动和冲击成本，也可能因商业时代的商场波动 碰到损失。   如果基金管束东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、现 金替代标志、现款替代比率、替代金额等出错，投资东谈主利益将受损，申购赎回的普通进即将 受影响。   基金管束东谈主在进行申购赎回清单的现款替代标记诞生地，将充分筹议由此激励的商场套 利等行动对基金份额抓有东谈主可能酿成的利益毁伤。但基金管束东谈主不成保证极点情况下申购赎 回清单标记诞生的阔气合感性。   因波及境外商场股票的商业，在投资者申购、赎回本基金时，本基金组合证券需以一定 数目的现款进行现款替代，并由基金管束东谈主按照招募证明书功令代理申赎投资者进行筹办证 券商业，投资者需承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不笃定性（含汇率波动 风险）。由于指数成份股采选基金管束东谈主代买代卖模式，可能给投资者申购和赎回带来价钱 的不笃定性，而这种价钱的不笃定性可能影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。此外，投 资东谈主在赎回基金份额时，基金投资组合变现可能受到商场变化、部分红份股停牌或流动性不 足等成分影响，导致投资者收到的赎回对价可能宽限交收或赎回对价的金额出现较大波动的 风险。   在相宜基金收益分派要求的情况下，本基金管束东谈主不错根据施行情况进行收益分派，每 次基金收益分派数额的笃定原则为使收益分派后基金净值增长率尽可能逼近方针指数同期 增长率（经估值汇率疗养）   。基于本基金的性质和性情，本基金收益分派不以弥补亏空为前 提，收益分派后可能存在基金份额净值低于面值的风险。   本基金的多项职业寄托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到罢休、暂停或辨别， 由此影响对投资东谈主申购赎回职业的风险。   （2）登记机构可能疗养结算轨制，对投资东谈主基金份额、资金的结算方式发生变化，制 度疗养可能给投资东谈主带来风险。相通的风险还可能来自于证券来往所过火他代理机构。   （3）证券来往所、登记机构、基金托管东谈主过火他职业机构可能误期，导致基金或投资 东谈主利益受损的风险。   《基金合同》奏效后，说合 50 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金 钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同辨别，不需召开基金份额抓有东谈主大会。基金份额 抓有东谈主可能面对基金合同提前辨别的风险。   （1）本基金可投资于期货与期权，以及外汇远期合约等汇率养殖品。尽管本基金将谨 慎地使用养殖品进行投资，但养殖品仍可能给基金带来零碎风险，包括杠杆风险、来往敌手 的信用风险、养殖品价钱与其基础品种的筹办度缩短带来的风险等，由此可能会增多基金净 值的波动幅度。在本基金中，养殖品将仅用于避险和进行组合的灵验管束。   （2）本基金的投资范围包括境外钞票辅助证券，钞票辅助证券存在一定的信用风险、 利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操魄力险和法律风险，由此可能给基金净值带来不 利影响或损失。   （3）本基金可参与证券假贷/正回购/逆回购。证券假贷的风险长远为，算作证券借出 方，如果来往敌手方（即证券借入方）误期，则基金可能面对到期无法取得证券假贷收入甚 至借出证券无法反璧的风险，从而导致基金钞票发生损失。证券回购中的风险体现为，在回 购来往中，来往敌手方可能因财务情景或其他原因不成履行付款或结算的义务，从而对基金 钞票价值酿成不利影响。   （4）本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管互助包涵备忘录的国度或地 区证券监管机构登记注册的公募基金。基金的过往功绩时时不成代表基金改日的长远，是以 可能引起一定的风险。相应的基金管束东谈主关于基金管束不那时，也可能会引起基金净值波动、 流动性不及等风险。本基金管束东谈主将严实监控第三方基金动态和这些基金与其功绩比较基准 指数比较的净值变化态势，如果波动超出普通范围，将采选妥当步履，勉力将风险降到最低。   因筹看法律规章或监管机构战略修改等基金管束东谈主无法限度的成分的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，举例，监管机构基金估值战略的修改导致基金估值方法的疗养而 引起基金净值波动的风险；筹办规章的修改导致基金投资范围变化，基金管束东谈主为疗养投资 组合而引起基金净值波动的风险等。 （二）迫切指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤苦的原则管束和欺诈基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，应经友好协商处罚，如经 友好协商未能处罚的，则任何一方有权按《基金合同》的商定提交仲裁，仲裁机构见《基金 合同》。   基金家具而已摘要信息发生紧要变更的，基金管束东谈主将在三个使命日内更新，其他信息 发生变更的，基金管束东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的筹办信息，敬请同期矜恤基金管束东谈主发布的筹办临时 公告等。 五、其他而已查询方式   以下而已详见基金管束东谈主网站 www.gtfund.com 或筹办客服电话：400-888-8688

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